Aksoy, Ümit

Profile Picture
Profile URL
https://hdl.handle.net/20.500.14411/6803
Name Variants
U., Aksoy
A., Umit
Ü., Aksoy
Aksoy,U.
Aksoy,Umit
Aksoy, Umit
Umit, Aksoy
U.,Aksoy
Ü.,Aksoy
Ümit Aksoy
A.,Umit
Aksoy U.
Aksoy, Ümit
Aksoy,Ü.
Ümit, Aksoy
A., Ümit
A.,Ümit
Aksoy, U.
Aksoy, Ue.
Aksoy, Ue
Job Title
Profesör Doktor
Email Address
umit.aksoy@atilim.edu.tr
Main Affiliation
Mathematics
Status
Website
ORCID ID
Scopus Author ID
Turkish CoHE Profile ID
Google Scholar ID
WoS Researcher ID

Sustainable Development Goals

SDG data is not available
This researcher does not have a Scopus ID.
This researcher does not have a WoS ID.
Scholarly Output

42

Articles

33

Views / Downloads

236/317

Supervised MSc Theses

2

Supervised PhD Theses

0

WoS Citation Count

790

Scopus Citation Count

866

Patents

0

Projects

0

WoS Citations per Publication

18.81

Scopus Citations per Publication

20.62

Open Access Source

6

Supervised Theses

2

JournalCount
Complex Variables and Elliptic Equations6
Filomat3
Integral Transforms and Special Functions2
Applied and Computational Mathematics2
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas2
Current Page: 1 / 5

Scopus Quartile Distribution

Competency Cloud

GCRIS Competency Cloud

Filters

2014 - 20172
Reset filters

Settings

Type: Master Thesis

Scholarly Output Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Master Thesis
    Doğrusal Olmayan Black-scholes Denklemi için Üstel Sonlu Fark Yöntemi
    (2017) Omar, Fathıa; Aksoy, Ümit; Aydın, Ayhan
    Bu tezde, likit olmayan bir piyasada ortaya çıkan doğrusal olmayan Black-Scholes denklemi için üstel sonlu fark yöntemi çalışılmıştır. 1. Bölüm opsiyon fiyatlandırması problemi terminolojisi, temel tanımlar ve literatür taramasına ayrılmıştır. 2. Bölümde Black-Scholes modeli ve Black-Scholes denklemi için sonlu fark yöntemleri gözden geçirilmiştir. 3. Bölümde doğrusal olmayan Black-Scholes denklemi için açık sonlu fark yöntemi, monotonluk, kararlılık ve tutarlılık sonuçları ile birlikte çalışılmıştır. 4. Bölümde doğrusal ve doğrusal olmayan Black-Scholes denklemleri için üstel sonlu fark yöntemi uygulanmıştır. Ayrıca, yöntemin tutarlılığı ve yakınsaklığı araştırılmıştır. Teorik sonuçları doğrulamak için sayısal örnekler verilmiştir. Sayısal sonuçlar, üstel sonlu fark yönteminin açık sonlu fark yönteminden daha iyi performans sergilediğini göstermiştir. 5. Bölüm sonuç kısmına ayrılmıştır.
  • Thumbnail Image
    Master Thesis
    Amerikan Opsiyonlarının Hesaplamalı Yöntemlerle Fiyatlandırılması
    (2014) Aydoğan, Burcu; Aksoy, Ümit; Aydoğan, Burcu; Aksoy, Ümit; Aydoğan, Burcu; Aksoy, Ümit; Uğur, Ömür; Mathematics; Mathematics
    Finansal matematikte, opsiyon fiyatlama finansal teori ve matematiksel olarak düşünüldüğünde, çok popüler bir problemdir. Opsiyon fiyatlama teorisinde, Amerikan opsiyonlarının fiyatlandırılması en önemli problemlerden biridir. Amerikan opsiyonları, finansal piyasalarda en çok işlem gören opsiyon türüdür. Son zamanlardaki birçok gelişmeye rağmen, Amerikan opsiyon fiyatlandırması hala en zor problemlerden biri olarak kalmaya devam etmektedir. Amerikan opsiyonlarının kapalı analitik çözümleri yoktur, bu sebeple bu problemle uğraşmanın en yaygın yollarından biri sayısal ve yaklaşım teknikleri geliştirmektir. Bu tezde, Amerikan opsiyonlarını fiyatlandırmak için hesaplamalı metotlardan; binom, sonlu fark ve yaklaşım metotları analiz edilmiştir. İlk olarak, uygulaması çok kolay olan ve varlık fiyatlarının geometrik Brownian hareketinden geldiğini varsayan binom yaklaşımı ele alınmıştır. Daha sonra, Amerikan opsiyonları için Black-Scholes kısmi diferansiyel denklemine dayanarak serbest sınır değer problemi verilmiştir. Bu problemi çözmek için PSOR metodu kullanılmıştır. Amerikan opsiyonlarının kapalı çözümleri olmamasına rağmen, opsiyonun değerine çok yaklaşan bazı analitik yaklaşım metotları üzerinde çalışılmıştır. Her bir metodun uygulamaları yapılmıştır ve çözümler karşılaştırılmıştır.