Aydoğan, Burcu

Profile Picture
Profile URL
https://hdl.handle.net/20.500.14411/7811
Name Variants
A., Burcu
B.,Aydogan
A.,Burcu
B., Aydogan
B.,Aydoğan
Aydogan,B.
Aydogan, Burcu
Aydoğan, Burcu
Burcu, Aydoğan
Burcu, Aydogan
Aydoğan,B.
Job Title
Araştırma Görevlisi
Email Address
burcu.aydogan@atilim.edu.tr
Main Affiliation
Mathematics
Status
Former Staff
Website
ORCID ID
Scopus Author ID
Turkish CoHE Profile ID
Google Scholar ID
WoS Researcher ID

Sustainable Development Goals

SDG data is not available
This researcher does not have a Scopus ID.
This researcher does not have a WoS ID.
Scholarly Output

3

Articles

1

Views / Downloads

4/0

Supervised MSc Theses

1

Supervised PhD Theses

0

WoS Citation Count

3

Scopus Citation Count

3

WoS h-index

1

Scopus h-index

1

Patents

0

Projects

0

WoS Citations per Publication

1.00

Scopus Citations per Publication

1.00

Open Access Source

1

Supervised Theses

1

Google Analytics Visitor Traffic

JournalCount
55th Meeting of EURO-Working-Group on Commodities and Ficial Modelling (EWGCFM) -- MAY 14-16, 2015 -- METU, Ankara, TURKEY1
Computational Economics1
Current Page: 1 / 1

Scopus Quartile Distribution

Competency Cloud

GCRIS Competency Cloud

Filters

20141
Reset filters

Settings

Type: Master Thesis

Scholarly Output Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Master Thesis
    Amerikan Opsiyonlarının Hesaplamalı Yöntemlerle Fiyatlandırılması
    (2014) Aydoğan, Burcu; Aksoy, Ümit; Aydoğan, Burcu; Aksoy, Ümit; Aydoğan, Burcu; Aksoy, Ümit; Uğur, Ömür; Mathematics; Mathematics
    Finansal matematikte, opsiyon fiyatlama finansal teori ve matematiksel olarak düşünüldüğünde, çok popüler bir problemdir. Opsiyon fiyatlama teorisinde, Amerikan opsiyonlarının fiyatlandırılması en önemli problemlerden biridir. Amerikan opsiyonları, finansal piyasalarda en çok işlem gören opsiyon türüdür. Son zamanlardaki birçok gelişmeye rağmen, Amerikan opsiyon fiyatlandırması hala en zor problemlerden biri olarak kalmaya devam etmektedir. Amerikan opsiyonlarının kapalı analitik çözümleri yoktur, bu sebeple bu problemle uğraşmanın en yaygın yollarından biri sayısal ve yaklaşım teknikleri geliştirmektir. Bu tezde, Amerikan opsiyonlarını fiyatlandırmak için hesaplamalı metotlardan; binom, sonlu fark ve yaklaşım metotları analiz edilmiştir. İlk olarak, uygulaması çok kolay olan ve varlık fiyatlarının geometrik Brownian hareketinden geldiğini varsayan binom yaklaşımı ele alınmıştır. Daha sonra, Amerikan opsiyonları için Black-Scholes kısmi diferansiyel denklemine dayanarak serbest sınır değer problemi verilmiştir. Bu problemi çözmek için PSOR metodu kullanılmıştır. Amerikan opsiyonlarının kapalı çözümleri olmamasına rağmen, opsiyonun değerine çok yaklaşan bazı analitik yaklaşım metotları üzerinde çalışılmıştır. Her bir metodun uygulamaları yapılmıştır ve çözümler karşılaştırılmıştır.